TME Projektreferenz

Implementierung der neuen EBA Ausfalldefinition

Projektablauf

Einführung einer neuen Ausfalldefinition, eines neuen Datenmodells und historische Datenaufbereitung
für die Zwecke der Parameterschätzung

Thema
Neue EBA Ausfalldefinition und Festlegung der Materialitätsschwelle

Neue EBA Ausfalldefinition konforme Risikoparameter

Analyse und weitere Verbesserung bestehender Modelle, Methoden, Prozesse, Verfahren, Governance, IT-Systeme und Daten

Homogene Ausfallidentifikation auf der Gruppenebene
Thema
Ausgangslage
EBA fordert die Implementierung der neuen Ausfalldefinition für bedeutende Institute im Rahmen des IRB-Ansatzes

EZB adressiert die EBA Roadmap bzgl. der Überarbeitung des IRB-Ansatzes bei der Implementierung der Ausfalldefinition

Bedeutende Institute müssen die bestehenden Datenmodelle anpassen, um mit den neuen Anforderungen konform zu sein

Anpassung historischer Daten basierend auf der neuen Ausfalldefinition für die Zwecke der Parameterschätzung und Kapitalsteuerung
Ausgangslage
Ergebnis
Implementierung der neuen EBA Ausfalldefinition und Wirkungsanalyse basierend auf den neuen regulatorischen Anforderungen

Berechnung der erwarteten Verluste und Parameterschätzung (IRB, ST, CE, IFRS9) basierend auf der neuen Ausfalldefinition

Entwicklung und Implementierung neuer Datenmodelle

Weiterentwicklung der Risikoparameter und IRB-Modelle
Steuerung und Kommunikation der wesentlichen Änderungen mit der EZB

Verbesserung der Kapitalsteuerung
Ergebnis

Mehrwert der TME

  • Programmmanagement bei der Implementierung der neuen Ausfalldefinition sowie Einführung eines neuen Datenmodells
  • Konzeption, Koordination und Umsetzung agiler fachlicher sowie technologischer Lösungen
  • Prozessoptimierung sowie Verbesserung der Datenqualität bei der Analyse und Implementierung der neuen Ausfalldefinition und Anpassung bestehender Datenmodelle
TME Ansprechpartner

Stefan Steinhoff

Gemeinsam mit  seinem Team betreut Stefan Steinhoff, Partner TME, den Bereich Risk & Regulatory

TME Ansprechpartner

Stefan Steinhoff

Gemeinsam mit  seinem Team betreut Stefan Steinhoff,
Partner TME, den Bereich Risk & Regulatory.